켈리 기준 계산기

켈리 기준은 일련의 베팅에 대한 최적의 크기를 결정하는 데 사용되는 공식입니다. 도박과 투자에서 장기적으로 부를 극대화하고 위험과 보상 간의 상충 관계를 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

역사적 배경

1956년 존 L. 켈리 주니어가 개발한 켈리 기준은 원래 AT&T의 벨 연구소에서 장거리 전화 신호 노이즈 문제에 사용하도록 설계되었습니다. 그것은 신속하게 도박과 투자에서 위험 관리와 자본 배분을 위한 인기 있는 전략으로 채택되었습니다.

계산 공식

베팅할 자본의 최적 비율을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

\[ f^* = \frac{p(b+1) - 1}{b} \]

여기서:

• \(f^*\)는 현재 자본의 베팅 비율입니다.
• \(p\)는 승리 확률입니다.
• \(b\)는 승리/손실 비율(베팅에 대한 받은 배당률에서 1을 뺀 값)입니다.
• \(1-p\)는 패배 확률입니다.

예제 계산

승리 확률이 0.55(55%), 손실 확률이 0.45(45%), 승리/손실 비율이 1(짝수)인 경우 자본의 최적 베팅 비율은 다음과 같이 계산됩니다.

\[ f^* = \frac{0.55(1+1) - 1}{1} = 0.10 \text{ 또는 } 10\% \]

중요성 및 사용 시나리오

켈리 기준은 도박 및 투자에서 위험 관리에 중요하며, 개인이 베팅 규모를 최적화하여 장기적으로 부를 극대화할 수 있도록 합니다. 주식 시장 투자, 스포츠 베팅, 알려진 배당률이 있는 확률적 결과가 있는 모든 시나리오에서 사용됩니다.

일반적인 FAQ

1. 켈리 기준은 무엇을 최적화합니까?

   • 켈리 기준은 각 투자 또는 베팅에 할당할 자본의 최적 비율을 계산하여 장기적으로 부의 성장률을 최적화합니다.

2. 켈리 기준을 따르면 모든 것을 잃을 수 있습니까?

   • 켈리 기준은 과도한 베팅을 방지하여 장기적인 부의 성장을 극대화하는 것을 목표로 하지만, 확률을 잘못 추정하거나 공식을 잘못 적용하면 상당한 손실로 이어질 수 있습니다.

3. 켈리 기준을 모든 유형의 베팅 또는 투자에 사용할 수 있습니까?

   • 네, 켈리 기준은 결과의 확률과 배당률을 알고 있는 모든 베팅 또는 투자에 적용할 수 있습니다. 그러나 효과적인 적용을 위해서는 이러한 확률을 정확하게 추정하는 것이 중요합니다.

이 계산기는 켈리 기준을 베팅 또는 투자 전략에 적용하는 사용자 친화적인 방법을 제공하여 위험 허용 범위와 성공 확률에 따라 얼마나 베팅하거나 투자할지에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.