Calculadora de Margem Futura

Calcular as margens futuras é uma tarefa essencial para traders e investidores no mercado de futuros. Isso os ajuda a entender a quantia total de dinheiro necessária para manter uma posição em futuros.

Histórico

O conceito de margem na negociação de futuros surgiu para garantir a estabilidade financeira do mercado de futuros, minimizando o risco de inadimplência dos participantes. A margem é essencialmente um depósito de segurança exigido para ingressar em contratos de futuros.

Fórmula da Margem Futura

A margem futura é calculada usando uma fórmula simples:

\[ FM = SM + EM \]

onde:

• \(FM\) é a margem futura em dólares,
• \(SM\) é a margem SPAN em dólares,
• \(EM\) é a margem de exposição em dólares.

Cálculo de Exemplo

Por exemplo, se a margem SPAN for $ 1.500 e a margem de exposição for $ 500, a margem futura necessária seria:

\[ FM = \$ 1.500 + \$ 500 = \$ 2.000 \]

Importância e Cenários de Uso

Entender e calcular a margem futura é crucial para gerenciar o risco financeiro e garantir que capital adequado esteja disponível para sustentar posições no mercado de futuros. É usado por traders individuais, instituições financeiras e gerentes de portfólio para planejar e executar estratégias de negociação de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

1. O que é Margem SPAN?

   • A margem SPAN (Análise Padrão de Portfólio de Risco) é um sistema que determina os requisitos de margem de acordo com um padrão global definido pela Chicago Mercantile Exchange. Ele calcula a pior perda possível que um portfólio pode enfrentar em um dia de negociação.

2. O que é Margem de Exposição?

   • A margem de exposição é uma margem adicional destinada a cobrir o risco não sistemático e é calculada além da margem SPAN.

3. Por que existem dois tipos de margens?

   • As duas margens juntas cobrem os riscos sistemáticos e não sistemáticos associados à negociação de futuros, fornecendo uma estrutura de gerenciamento de risco mais abrangente.

Esta calculadora simplifica o processo de cálculo da margem futura, tornando-a acessível para os participantes do mercado determinarem rapidamente as margens necessárias para suas posições em futuros.