Calculadora de critério de Kelly

O Critério de Kelly é uma fórmula usada para determinar o tamanho ideal para uma série de apostas. No jogo e no investimento, ele ajuda a maximizar a riqueza a longo prazo, equilibrando o trade-off entre risco e benefício.

Antecedentes Históricos

O Critério de Kelly, desenvolvido por John L. Kelly Jr. em 1956, foi originalmente projetado para os Bell Labs da AT&T para lidar com problemas de ruído no sinal de telefonia de longa distância. Foi rapidamente adotado no jogo e no investimento como uma estratégia popular para gerenciamento de riscos e alocação de capital.

Fórmula de Cálculo

A fórmula para calcular a fração ideal do bankroll para apostar é:

\[ f^* = \frac{p(b+1) - 1}{b} \]

onde:

• \(f^*\) é a fração do bankroll atual para apostar,
• \(p\) é a probabilidade de vitória,
• \(b\) é a taxa de vitória/derrota (probabilidades recebidas na aposta menos 1),
• \(1-p\) é a probabilidade de derrota.

Exemplo de Cálculo

Se você tem uma probabilidade de vitória de 0,55 (55%), uma probabilidade de derrota de 0,45 (45%) e uma taxa de vitória/derrota de 1 (dinheiro igual), a fração ideal do seu bankroll para apostar é calculada como:

\[ f^* = \frac{0,55(1+1) - 1}{1} = 0,10 \text{ ou } 10\% \]

Importância e Cenários de Uso

O Critério de Kelly é fundamental para o gerenciamento de riscos no jogo e no investimento, permitindo que os indivíduos maximizem sua riqueza a longo prazo, otimizando o tamanho das apostas. Ele é usado no investimento do mercado de ações, apostas esportivas e em qualquer cenário que envolva resultados probabilísticos com probabilidades conhecidas.

FAQs Comuns

1. O que o Critério de Kelly otimiza?

   • O Critério de Kelly otimiza a taxa de crescimento da riqueza a longo prazo calculando a fração ideal de capital a ser alocada a cada investimento ou aposta.

2. É possível perder tudo seguindo o Critério de Kelly?

   • Embora o Critério de Kelly busque maximizar o crescimento da riqueza a longo prazo pela prevenção de apostas excessivas, a má estimativa de probabilidades ou a aplicação incorreta da fórmula podem levar a perdas significativas.

3. O Critério de Kelly pode ser usado para qualquer tipo de aposta ou investimento?

   • Sim, o Critério de Kelly pode ser aplicado a qualquer aposta ou investimento em que as probabilidades de resultados e probabilidades sejam conhecidas. No entanto, a estimativa precisa dessas probabilidades é crucial para sua aplicação eficaz.

Esta calculadora oferece uma maneira amigável de aplicar o Critério de Kelly em sua estratégia de aposta ou investimento, ajudando a tomar decisões informadas sobre quanto apostar ou investir com base na sua tolerância a risco e nas probabilidades de sucesso.