Калькулятор критерия Келли

Критерий Келли — это формула, используемая для определения оптимального размера серии ставок. В азартных играх и инвестировании он может помочь максимизировать прибыль в долгосрочной перспективе, уравновешивая компромисс между риском и вознаграждением.

Историческая справка

Критерий Келли, разработанный Джоном Л. Келли-младшим в 1956 году, изначально был разработан для лабораторий корпорации Bell компании AT&T с целью устранения шумов в сигналах на дальних телефонных линиях. Он быстро был принят в азартных играх и инвестировании в качестве популярной стратегии управления рисками и распределения капитала.

Формула расчета

Формула для расчета оптимальной доли банкролла для ставок:

\[ f^* = \frac{p(b+1) - 1}{b} \]

где:

• \(f^*\) — доля текущего банкролла для ставок,
• \(p\) — вероятность выигрыша,
• \(b\) — коэффициент выигрыша/проигрыша (полученный на ставке коэффициент минус 1),
• \(1-p\) — вероятность проигрыша.

Пример расчета

Если вероятность выигрыша составляет 0,55 (55 %), вероятность проигрыша составляет 0,45 (45 %), а коэффициент выигрыша/проигрыша составляет 1 (равные суммы), оптимальная доля вашего банкролла для ставок рассчитывается следующим образом:

\[ f^* = \frac{0,55(1+1) - 1}{1} = 0,10 \text{ или } 10% \]

Значение и варианты использования

Критерий Келли имеет решающее значение для управления рисками в азартных играх и инвестировании, позволяя людям максимизировать свой капитал в долгосрочной перспективе путем оптимизации размера ставок. Он используется при инвестировании на фондовом рынке, в спортивных ставках и в любых сценариях с вероятностными исходами с известными коэффициентами.

Часто задаваемые вопросы

1. Что оптимизирует критерий Келли?

   • Критерий Келли оптимизирует темп роста прибыли в долгосрочной перспективе, вычисляя оптимальную долю капитала, которая будет выделена на каждую инвестицию или ставку.

2. Возможно ли потерять все, следуя критерию Келли?

   • Хотя критерий Келли направлен на максимизацию роста прибыли в долгосрочной перспективе за счет предотвращения чрезмерных ставок, плохая оценка вероятностей или неправильное применение формулы может привести к значительным потерям.

3. Можно ли использовать критерий Келли для любых типов ставок или инвестиций?

   • Да, критерий Келли можно применять к любым ставкам или инвестициям, где известны вероятности исходов и коэффициенты. Тем не менее, точная оценка этих вероятностей имеет решающее значение для его эффективного применения.

Этот калькулятор предоставляет удобный способ применения критерия Келли к вашей стратегии ставок или инвестирования, помогая вам принимать обоснованные решения о том, сколько ставить или инвестировать с учетом вашей толерантности к риску и вероятности успеха.