不同时间框架的夏普比率计算器

计算夏普比率对于评估投资组合在不同时间段的风险调整后收益至关重要。

历史背景

夏普比率由威廉·F·夏普于1966年提出，用于衡量每单位风险的超额收益。它已成为评估投资组合绩效的标准，帮助投资者了解风险与收益之间的权衡。

计算公式

计算夏普比率的公式为：

\[ \text{夏普比率} = \frac{\text{投资组合收益} - \text{无风险利率}}{\text{标准差}} \]

例题计算

如果您的投资组合收益为10%，无风险利率为2%，标准差为5%，则计算结果为：

\[ \text{夏普比率} = \frac{10 - 2}{5} = \frac{8}{5} = 1.6 \]

重要性和应用场景

夏普比率帮助投资者比较各种资产或投资组合的风险调整后绩效，使其成为投资组合管理和投资决策（尤其是在不同时间段）的关键因素。

常问问题

1. 更高的夏普比率表明什么？

   • 更高的夏普比率表明更好的风险调整后收益，表明投资每单位风险产生更多收益。

2. 夏普比率可以为负吗？

   • 可以，负的夏普比率表明投资组合的收益低于无风险利率，表明表现不佳。

3. 时间范围如何影响夏普比率？

   • 不同的时间范围可能产生不同的收益和风险，这可能会影响夏普比率。为了进行有意义的比较，重要的是在相同的时间范围内一致地计算它。